文章以351个基金均价的时间序列为样本,对数差分使序列平稳化,对处理后的数据建立ARIMA模型,通过构造表确定模型阶数,然后进行参数估计,最后进行模型诊断。通过残差一系列检验,将样本对数序列确定为ARIMA(2,1,2)模型,并用此模型预测未来6个交易日的基金均价,将预测结果与真实值对比。得出结论:该模型对未来短期基金均价有较好的预测效果,说明ARIMA模型适用于基金价格的短期预测。