文章以351个基金均价的时间序列为样本，对数差分使序列平稳化，对处理后的数据建立ARIMA模型，通过构造表确定模型阶数，然后进行参数估计，最后进行模型诊断。通过残差一系列检验，将样本对数序列确定为ARIMA(2,1,2)模型，并用此模型预测未来6个交易日的基金均价，将预测结果与真实值对比。得出结论：该模型对未来短期基金均价有较好的预测效果，说明ARIMA模型适用于基金价格的短期预测。
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