风险价值分析——以皖通高速为例

作者：刘玲玲

来源：时代金融, 2019, (22): 33-36.

• VaR
• 历史模拟法
• 蒙特卡洛模拟法
• 参数法

VaR是金融领域普遍应用的风险管理方法,能够有效衡量市场风险的大小。本文以皖通高速为例,对皖通高速近期股价变动进行了描述性统计分析。主要通过EXCEL和EVIEWS做实证分析,在检验皖通高速股价符合一般股票的价格规律的基础上,分别采用历史模拟法、蒙特卡洛模拟法、参数法计算皖通高速的VaR。

• 单位
  安徽大学