为了反映在不确定的证券市场环境下，投资者对不同收益目标产生的多种风险态度，本文构建了考虑心理账户和V型交易成本的随机模糊均值-半绝对偏差投资组合模型，并基于随机模糊理论将其转化为线性规划模型，运用线性规划的旋转算法进行求解。通过“滚动样本”的方法，文章将不同数据内上述模型和等比例模型的样本外单位风险收益进行对比检验。结果表明，本文模型有效地提升了投资组合的单位风险收益，且提升效果在“中期数据+小滚动窗口”下更为显著。
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