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摘要
基于不确定理论基础研究股票抵押贷款的估值问题,在假设股票价格符合不确定微分方程的基础上,得到了标准的股票抵押贷款价值函数的定价公式,分别推导出带有固定上限和固定增长率上限的股票抵押贷款价值函数的定价公式,运用数值算法计算不同情况下的股票抵押贷款价值以及贷款费用,最后研究了各相关参数与股票抵押贷款的价值函数之间的关系.结果表明贷款金额和贷款利率的增加会导致股票贷款价值减少,上限的增加和上限增长率的增加会导致股票贷款价值增加.
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单位南京财经大学; 数学学院
