条件平均场随机微分方程的最优控制问题

作者：吴霜

来源：数学年刊. A 辑, 2021, 42(01): 75-88.

DOI：10.16205/j.cnki.cama.2021.0007

• 条件平均场随机微分方程
• 随机最大值原理
• 倒向随机微分方程
• 线性二次最优控制
• 黎卡堤方程

作者研究了一个条件平均场随机微分方程的最优控制问题.这种方程和某些部分信息下的随机最优控制问题有关,并且可以看做是平均场随机微分方程的推广.作者以庞特里雅金最大值原理的形式给出最优控制满足的必要和充分条件.此外,文中给出一个线性二次最优控制问题来说明理论结果的应用.

• 单位
  中国石油大学（华东）