研究了保险精算中带利息力和交易费用的经典风险模型的最优分红策略问题,认为:在分红约束的情况下,以股东的折现分红减去惩罚折现注资的差的期望值最大化为目标,利用随机控制理论建立相应的HJB方程,最终得到相应的解,并得出最优分红策略,是Threshold策略.
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