基于似然比检验的VaR回测研究

作者：魏正元; 薛玲; 谢挺

来源：统计与决策, 2019, 35(08): 26-29.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2019.08.006

• VaR回测检验
• Kupiec失败率检验
• 似然比检验

基于似然比检验理论,文章研究了总体服从Pascal分布、几何分布和二项分布情形下的VaR回测(Backtesting)检验问题,提出了平均首次失败次数检验法和平均失败率检验法,使得Kupiec(1995)所提出的回测检验法恰是本文研究结论的特例。最后通过数值计算验证了本文所提出方法的功效更高,在一定程度上提高了VaR预测检验的精度。

• 单位
  重庆理工大学