基于曲线段特征匹配的股价预测研究

作者：赵建喜; 李雪飞; 易丹辉; 严高剑

来源：数学的实践与认识, 2018, 48(01): 75-82.

• 量化交易
• 择时
• 指数平滑法
• 特征匹配
• 股价预测

提出了一种基于指数平滑去噪、曲线段特征匹配、股价预测及修正的择时量化交易策略.利用不同次数的指数平滑法去除不同波动样式的股价噪声,采用加权求和曲线段特征历史匹配法寻找与预测曲线段九种特征最相似的曲线段,基于斜率公式预测未来一天的股价,使用最临近股价的离差修正预测值.进一步,讨论了K线基本信号走势的分类情况,用2006.04.18至2017.02.24期间"中证500""沪深300"和"上证综指"三支股指约11年的日收盘价数据分别作回测,结果优良.此外,分析了策略的三种适用情形.

• 单位
  中国人民大学; 中信证券股份有限公司