我国原油期货金融化程度研究——基于DCC-GARCH模型

作者：任中杰

来源：山东纺织经济, 2019, (04): 7-10.

• 上海原油期货
• 金融化
• DCC-GARCH模型

本文选取2018年3月26日至2018年12月31日间,我国上海原油期货价格与上证综指的数据,利用DCC-GARCH模型分析了2018年3月我国推出的上海原油期货与上证综指之间的条件动态相关关系,发现两者之间存在着较强的相关关系,从而可以得出,我国上海原油期货的金融化程度较高。

• 单位
  金融学院; 新疆财经大学