本文基于行为金融学有限关注理论,收集了2017年6月9日至2018年6月8日金融科技板块指数,样本一共记录了一年股市交易日共242条数据,从而在此基础上提出理论假设,构建向量自回归模型,实证研究了网络关注度对金融科技板块股价的影响。本文研究结论表明,百度指数衡量的网络关注度与股票收益率相关,网络关注度带来股票收益率的变化是滞后的;网络关注度与股票流动性正相关,但是长期后网络关注度带来股价流动性的变化会降低;网络关注度与股价波动正相关,且网络关注度带来的股价波动会在长期内会减弱。
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