一种基于N-W估计的异方差估计方法

作者：张晓琴; 郭雅静; 李顺勇^*

来源：统计学报, 2020, 1(02): 31-38.

DOI：10.19820/j.cnki.issn2096-7411.2020.02.004

• 异方差
• 核估计
• N-W估计
• HCCMEs
• 协方差阵

在异方差的构成形式未知时,可以利用非参数方法给出方差较为精确的估计,进而估计未知参数,并对模型做出有效预测和拟合。本文基于N-W估计,提出了一种新的异方差估计方法(KNW方法),通过模拟实验和实例分析将这一方法与已有的异方差估计方法进行比较,证明该方法是有效的。模拟实验结果表明,不同的核函数在方差的核估计及模型的预测和拟合方面,差异性较小。

• 单位
  山西财经大学; 山西大学; 河北建筑工程学院