稀疏超越指数追踪的分位数回归模型及其算法

作者：范青竹; 张成毅^*; 罗双华

来源：河南科学, 2020, 38(12): 1893-1900.

• 超越指数追踪
• 稀疏优化
• 分位数回归模型
• HSS-Half阈值算法

针对超越指数追踪基金管理问题,建立稀疏超越指数追踪的分位数回归模型及其求解算法——HSS-Half阈值算法.利用OR-Library的四个市场指数历史数据进行实证分析.实证分析表明该模型比最小二乘模型具有更高的稳定性和超额收益能力,同时也降低了投资风险.

• 单位
  西安交通大学; 西安工程大学