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摘要
本文基于我国42家A股上市商业银行数据，采用双重差分模型实证分析新冠疫情冲击对商业银行违约风险的影响，同时兼论金融风险与地方财政风险间的反馈循环关系。研究发现：第一，新冠疫情冲击提高了我国商业银行违约风险，且具有时间动态效应。第二，地方性商业银行受疫情冲击影响更大，资本充足率和资产收益率在疫情冲击过程中具有调节效应，两项指标水平越高的商业银行，其违约风险受新冠疫情冲击影响程度越小。第三，地方性商业银行违约引致金融风险外溢形成地方财政风险，而地方财政状况的恶化会进一步导致金融风险形成累积效应。本文在研究分析的基础上，从监管部门、商业银行和地方财政层面提出对策建议，为商业银行应对新冠疫情等突发公共卫生事件冲击，规避金融风险提供有益参考。
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