关于集值上鞅Doob分解的注记

作者：李高明

来源：河北师范大学学报(自然科学版), 2011, (01): 26-29.

DOI：10.13763/j.cnki.jhebnu.nse.2011.01.007

• 集值(上)鞅
• Doob分解
• 可料增过程
• 支撑函数 set-valued(super) martingale
• Doob decomposition
• set-valued predictable increase process
• support function

假定(X,‖.‖)为可分的Banach空间,X*为其对偶空间且可分.给出了集值上鞅一种新形式的Doob分解定义,证明了一维实空间集值上鞅具有这种形式的Doob分解,举例说明在二维实空间,并非集值上鞅都具有这种形式Doob分解.最后,给出了实Banach空间集值上鞅具有这种形式的Doob分解的充分必要条件.

• 单位
  中国人民武装警察部队工程大学