自回归模型偏自相关函数截尾性检验

作者：赵志文; 杨慧超; 彭毳鑫

来源：统计与决策, 2019, 35(08): 5-8.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2019.08.001

• 自回归模型
• 经验似然
• 偏自相关函数
• 最小二乘

文章研究了自回归模型偏自相关函数截尾性检验问题。基于经验似然方法建立了检验统计量,并且在原假设下给出了检验统计量的极限分布。并通过随机模拟将上述方法用于具体观测数据的实证研究,模拟结果表明上述方法具有可行性。

• 单位
  数学学院; 吉林师范大学