布朗运动驱动的奇异型随机Riccati方程

作者：张见轩; 汤善健

来源：复旦学报(自然科学版), 2013, (02): 189-197.

DOI：10.15943/j.cnki.fdxb-jns.2013.02.008

• 随机Riccati方程
• LQ问题
• 随机控制
• Bellman拟线性化方法 stochastic Riccati equation
• LQ problem
• stochastic control
• Bellman's principle of quasi-linearization

主要研究在随机LQ问题里所得到的如下n×n矩阵取值随机Riccati微分方程,其中n>1:■.这个方程在非退化的条件:N≥εI之下的可解性已经得到了证明.文章将会证明在适当的条件下,上述方程在奇异情形N=0之下仍存在惟一适应解.最后讨论了上述方程在L=0时Bellman拟线性化迭代序列的收敛速度.

• 单位
  复旦大学