带干扰的双更新风险模型的生存概率

作者：刘家军

来源：内蒙古科技与经济, 2007, (10): 70-71.

• 双更新过程
• 臣朗运动
• 生存概率

本文把经典风险模型进行推广,把索赔到达过程加以推广为更新过程,把保费到达过程设为更新过程Mt,在有干扰的情况下,设其为布朗运动Wt,得到一个新的风险模型:Rt=u+cMt+Wt-∑from i=1 to Nt Xt,用马尔可夫骨架过程的理论和方法,求得有限时刻t的生存概率。

• 单位
  广东财经大学