基于Bertrand模型的商业银行贷款竞争稳定性研究

作者：王文瑞; 夏礼斌; 路正玉; 赵娜; 刘荣荣

来源：兰州文理学院学报(自然科学版), 2019, 33(04): 12-80.

DOI：10.13804/j.cnki.2095-6991.2019.04.003

• 商业银行
• 贷款利率
• Bertrand
• 稳定性

Bertrand模型适合研究两个企业之间基于价格的竞争行为,当两家银行争夺客户时的竞争很大程度上表现为贷款利率的竞争,同时银行之间的竞争具有非线性特点.基于此,以Bertrand模型为基础,建立了银行间的贷款利率竞争的动态博弈模型.运用局部分岔理论探讨了参数对稳定性的影响,并对银行间的贷款竞争行为进行数值模拟,考察了其竞争行为对银行贷款市场稳定性的影响.结果表明,银行间基于贷款利率的过度竞争会导致银行贷款市场的不稳定.

• 单位
  数理学院; 经济管理学院; 兰州交通大学