选取沪深300成分股作为样本股,截取2015-2018年财务数据和行情数据,基于价值因子、盈利能力因子、运营能力因子、成长能力因子、偿债能力因子及品质因子六个维度选取的候选因子,利用模糊C-均值聚类(FCM)算法对有效因子进行最终筛选,构建多因子模型。本模型在对沪深300成分股测试中取收益前100股作为一览组股票形成投资组合,其测试结果大部分年份远超基准收益,其他指标相对稳健,为量化投资研究提供了新的思路。
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