投资组合理论验证性实验设计

作者：强殿英; 刘蓉晖

来源：财会月刊, 2012, (06): 63-65.

DOI：10.19641/j.cnki.42-1290/f.2012.06.019

• 函数
• 可行集曲面
• 凸组合
• 规划求解

本文基于给定的四项风险资产的收益率及方差—协方差矩阵,绘制投资组合的可行集曲面;根据可行集的包络线是两个有效投资组合的凸组合原理,绘制可行集边界;寻找最小方差组合点,绘制有效边界;采用规划求解方式计算夏普比率最大时的坐标值,绘制资本市场线。

• 单位
  天津工业大学