最小一乘估计的最优化方法与灵敏度分析

作者：米翠兰; 王新春; 肖继先; 徐志元

来源：数学的实践与认识, 2011, (11): 227-231.

• 最小一乘估计
• 线性规划
• 灵敏度分析
• 目标函数 Least Absolute Deviation Estimator(LAD)
• linear programming
• Sensitivity analysis
• objective function

最小一乘估计是人们最常用的回归方法之一,因为其回归结果受奇异点的影响较小,从而受到人们越来越多的关注,鉴于此方法所构造模型的非光滑性,进而增加了其计算的难度.针对不同观测结果及需求,将最小一乘模型转化成不同的线性规划模型,利用相应的求解软件进行求解.并针对不同情况对结果进行了灵敏度分析,从而找出了影响结果的因素.

• 单位
  华北理工大学