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摘要
在国内国际双循环的新发展格局下，研究国内外股票市场的联动性问题。首先选取2019年1月1日到2022年5月5范围内的沪深300指标作为内陆地区股市的代表，在对比美股标普500指数的同时，引入中国特别行政区香港恒生指数作为另一研究对象。然后构造SV-TVP-VAR模型，并引入时变参数对不同时间的联动性进行分析。最后运用OxMetrics6.0及Stata15.0等软件编程求解，通过分析不同时期和不同时点的脉冲响应图，得出内陆股市、香港股市以及美国股市之间短期存在关联性而长期无明显关联趋势的结论。
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