基于ETF组合的股指期货套利研究

作者：彭小龙; 张波

来源：河南科学, 2013, (3): 404-408.

DOI：10.3969/j.issn.1004-3918.2013.03.035

• ETF组合
• 无套利边界
• 冲击成本
• 股指期货

在考虑买卖的冲击成本的基础上,采用ETF组合作为套利的现货,建立基于ETF组合的股指期货套利模型.并运用本模型对沪深300股指期货的实际数据进行了实证分析.结果发现,本模型可以较好地发现套利机会,实现套利.

• 单位
  华南理工大学