深沪股市收益率分布特征的统计分析

作者：白玮炜; 聂圣炎

来源：知识经济, 2018, (09): 46.

DOI：10.15880/j.cnki.zsjj.2018.09.025

• 波动性
• 溢出效应
• 杠杆效应

中国金融市场的波动性从来都是备受关注的,本文对2007年1月4日2017年1月4日沪深两市的收益率数据进行实证研究,得出中国金融市场收益率的分布特性,并检验股市的溢出效应与杠杆效应等一系列特征,得出深市具有单向的溢出效应以及沪深两市具有正的杠杆效应。最后结合中国的股市现状给出相关分析与建议。

• 单位
  大连财经学院