基于LPRE和LASSO方法的股指追踪研究

作者：陈银钧; 刘惠篮^*

来源：经济数学, 2020, 37(01): 92-96.

DOI：10.16339/j.cnki.hdjjsx.2020.01.013

• 乘积模型
• LPRE方法
• LASSO估计
• BIC准则

将最小化乘积相对误差(LPRE)和最小绝对压缩选择算子(LASSO)方法应用到乘积回归模型,结合BIC信息准则实现股票指数的追踪,成功选取了26支对上证50指数影响较大的成分股,并比较了所提方法与线性模型下LASSO方法的表现,验证了所提方法的有效性.