基于灰色模型与ARIMA模型的股票价格预测

作者：齐天铧

来源：计算机时代, 2021, (10): 83-89.

DOI：10.16644/j.cnki.cn33-1094/tp.2021.10.021

• 股票市场
• GM（1,1）
• ARIMA
• 时间序列

以三只股票的历史数据作原始序列,建立了GM(1,1)模型与ARIMA自适应过滤组合模型。分析两种模型的应用场景,并以ARIMA模型为基础建立股价反转判断模型。实验证明,所建立的模型在短期内的拟合、预测与反转判断效果较为理想。

• 单位
  沈阳航空航天大学