混合分数维Hull-White利率模型下基于混合分数跳-扩散过程的欧式期权定价

作者：朱怡梦; 刘翩; 陈耀胜; 张金良^*

来源：山西师范大学学报(自然科学版), 2022, 36(03): 20-26.

DOI：10.16207/j.cnki.1009-4490.2022.03.004

• 混合分数维Hull-White利率模型
• 混合分数跳-扩散
• 期权定价
• 偏微分方程方法

利用Δ-对冲技巧和混合分数跳-扩散Ito-公式，导出了混合分数维Hull-White利率模型下基于混合分数跳-扩散过程的欧式期权定价模型；利用变量代换和热传导方程得到了该欧式看涨期权定价公式、欧式看涨-看跌期权平价公式、欧式看跌期权定价公式；最后进行数值实验，研究Hurst指数H和λ值与欧式期权价格的关系．

• 单位
  河南科技大学