基于ARCH族模型的上证指数研究

作者：周洋; 蔡国雄

来源：现代经济信息, 2013, (11): 278.

• 上证综指
• 杠杆效应
• 模型
• 模型预测

本文利用Eviews软件,以2004年1月2日—2013年4月25日沪市股票的收盘价格指数日数据为样本序列,运用ARCH族模型对上证综指的波动性进行实证分析,结果表明上证综指对数序列具有较为显著的ARCH现象和"杠杆效应",通过EGARCH模型拟合预测上证综指并给出若干小结。

• 单位
  武汉理工大学; 湖北工程学院