本文主要以Markowiz的证券组合理论作为基础理论,推导出证券组合中证券的数量与证券组合风险的相互关系。在我国证券市场中进行了实证检验,得到上海证券交易所中证券组合规模和其风险之间的关系,然后再对证券组合规模与其平均组合风险进行回归建模,得到了最佳证券组合规模为5只时已经分散了绝大部分的风险,当证券投资组合规模达到16只时,继续增大组合规模风险的降低不再明显。
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