Copula函数分析欧美与中国股票市场的尾部相关性

作者：范晓倩; 王伟科

来源：宜宾学院学报, 2018, 18(06): 100-104.

DOI：10.19504/j.cnki.issn1671-5365.20180409.001

• 股票市场
• Copula函数
• 尾部相关性

选用阿基米德族Copula函数研究美、英、德、法四国主要股票指数与中国沪深300(HS300)指数的尾部相关性,结果表明:德国DAX30指数、法国CAC40指数对HS300指数以上尾影响为主,英国富时100(FTSE100)指数对HS300指数的影响主要为下尾影响,美国标准普尔500(S&P500)指数对HS300指数的影响较其他指数对中国的影响最小.

• 单位
  兰州财经大学