资金流动性冲击的一个准实验：来自信用违约互换大爆炸的证据

作者：王新杰

来源：清华金融评论, 2022, (06): 97-98.

DOI：10.19409/j.cnki.thf-review.2022.06.018

• CDS
• 大爆炸
• 买卖价差
• 信用违约互换
• 流动性冲击

信用违约互换市场2009年4月经历了“CDS大爆炸”（CDS Big Bang）。论文《资金流动性冲击的一个准实验：来自信用违约互换大爆炸的证据》对CDS大爆炸等冲击带来的负面市场流动性效应进行了量化，并研究了这一效应背后的经济机制。

• 单位
  南方科技大学