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摘要
为了更好了解国际油价冲击下的通胀风险，分别以国际原油价格、CPI和PPI为门槛变量，使用门槛向量自回归模型与广义脉冲响应函数分析了国际原油价格波动对中国CPI和PPI的冲击。研究发现：国际原油价格波动对中国的PPI和CPI有显著影响，且影响程度和方向取决于国际原油价格、PPI和CPI所处的门槛区间。当国际原油价格处于不同水平时，国际油价冲击造成的影响各有不同。当通货膨胀处于较高水平时，国际油价冲击对通货膨胀造成的影响较大，反之，则影响较小。此外，国际原油价格冲击对通货膨胀的影响具有非对称性，但国际油价上涨造成的影响并没有总是大于下跌冲击。
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