半序约束下多维正态总体均值和协方差阵的最大似然估计

作者：李树有; 史宁中; 张宝学

来源：应用数学, 2005, (03): 397-403.

• 最大似然估计
• 保序回归
• 迭代算法 Maximum likelihood estimation
• Isotonic regression
• Iterative algorithm

对给定K个P维正态总体,未知均值和协方差阵分别为θi和Λi,i=1,2,…,k,本文考虑均值和协方差阵之间都在一个简单半序约束θ1≤θ2≤…≤θk,Λ1≥Λ2≥…≥Λk>0条件下的估计问题.讨论θi和Λi的最大似然估计的性质,并给出一个求解的迭代方法.

• 单位
  东北师范大学; 辽宁工业大学; 吉林大学