GDP时间序列数据具有线性和非线性特征.自回归模型能解释线性部分,而单纯地使用线性回归分析GDP时间序列数据不符合实际情况.将自回归模型中不具显著性的解释变量作为非参数部分引入自回归模型,充分考虑GDP时间序列的线性和非线性的混合特点,构建半参数可加自回归模型,该模型更符合现实意义.利用我国1978～2019年的GDP数据进行实证分析,结果表明该模型不仅反应了GDP时间序列的非线性特征,而且在解释能力、拟合效果和预测精准度上有一定优势.
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