基于ARIMA模型的重庆市GDP分析预测

作者：高炎

来源：投资与合作, 2021, (04): 89-90.

• ARIMA模型
• GDP预测
• 时间序列
• 重庆市

文章以1978—2019年的重庆市GDP数据为一组时间序列,利用eviews9软件对时间序列取对数、做差分运算后进行平稳性检验,在时间序列成为平稳序列后,通过自相关图和偏自相关图分析序列,通过白噪声检验,建立最优模型ARIMA(1,1,0),并利用此模型预测重庆未来3年的GDP。

• 单位
  首都经济贸易大学