基于经济模型预测控制的证券投资组合策略

作者：马小涵; 刘晓华^*; 高荣

来源：鲁东大学学报(自然科学版), 2023, 39(02): 153-164.

DOI：10.20062/j.cnki.CN37-1453/N.2023.02.008

• 多目标优化
• 证券投资组合
• 经济模型预测控制
• Utopia跟踪法
• 风险规避系数

证券投资的目的是实现收益最大化的同时将风险降到最低。针对风险态度不同的投资者，本文利用经济模型预测控制(EMPC)研究多目标证券投资组合问题，通过Utopia跟踪法求解得到不同风险态度下保证收益最大化和风险最小化的多目标证券投资组合策略。最后，通过仿真验证了该策略的有效性。