重置期权的一种创新及其定价

作者：刘平兵; 欧辉

来源：统计与决策, 2006, (10): 32-34.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2006.10.012

• 重置期权
• 随机利率
• 鞅

本文在假定无风险利率和标的资产价格为随机的、股价瞬时波动率等为时间的函数的情形下,对传统重置期权进行了创新,并利用鞅方法得到了该期权的定价公式。

• 单位
  湖南师范大学; 湖南财政经济学院; 中南大学