基于EGARCH的VaR模型的风险测度研究

作者：林丛

来源：行政事业资产与财务, 2020, (09): 69-76.

• EGARCH模型
• VaR模型
• 沪深300
• 风险测量

本文基于金融回报序列普遍表现出后尾和在均值处出现过度的峰度,利用EGARCH模型进行实证分析,通过样本数据,结合定量研究模型开展沪深指数风险的预测,给出股票市场的风险评估的合理建议。

• 单位
  宁波工程学院