基于推广ARCH模型的沪深300指数对数收益率波动性研究

作者：任佳顺; 胡学平^*

来源：安庆师范大学学报(自然科学版), 2020, 26(04): 29-33.

DOI：10.13757/j.cnki.cn34-1328/n.2020.04.008

• GARCH模型
• EGARCH模型
• 沪深300指数
• 收益率
• 波动性

利用GARCH模型和EGARCH模型,选取2002年1月至2019年8月沪深300指数日收盘价数据,分析我国股票市场波动性状况,对沪深300指数对数收益率波动性进行实证分析,发现其收益率的波动性具有杠杆效应,并得到了收益率波动性的相关时间序列模型,结合模型对股票市场的波动性提出了一些对策。

• 单位
  数理学院; 安庆师范大学