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摘要
VaR方法是新巴塞尔资本协议所倡导的测量和控制金融风险的国际主流技术 ,文中比较分析了计算VaR的三种主要方法 :参数法、半参数法和非参数法及其有效性检验 ,根据分析认为应用VaR方法有利于银行实现对信用风险的动态管理 ,风险资本金的优化配置 ,信用管理绩效评价的完善 ,使银行信用风险管理的科学化水平得到极大的提高。尽管VaR方法有其自身的局限性 ,当前在我国应用存在一些制约因素 ,但入世后的中国银行业与国际主流方法接轨已不可避免 ,我国应积极创造条件推动该方法在我国银行信用风险管理中的应用。
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