欧式看跌期权定价问题的紧致有限差分格式

作者：田朝薇; 李锦成; 翁智峰^*

来源：华侨大学学报(自然科学版), 2019, 40(06): 830-836.

• Black-Scholes方程
• 欧式看跌期权
• 指数变换
• 紧致差分格式

针对单个的Black-Scholes方程,提出一种紧致差分格式.首先,利用指数变换消去方程中的空间一阶导数;接着,在时间方向上采用CN格式,空间二阶导数采用四阶Padé逼近,构造精度为O(Δt2+h4)的紧致差分格式;然后,利用一种较为不同的离散能量法分析差分格式的稳定性和收敛性;最后,通过数值算例验证理论分析的有效性.

• 单位
  华侨大学