针对时间分数阶CEV模型下算术亚式期权定价问题，提出了一个加权平均的差分方法.将偏微分方程的二维空间变量降到一维，得到了CEV模型下算术亚式期权定价的偏微分方程.将显式差分格式与隐式差分格式进行加权得到加权有限差分格式，并分析该差分格式的稳定性和收敛性.通过数值模拟说明了加权有限差分方法求解时间分数阶CEV模型是可行的.
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