加权平均指数跳—扩散模型下的首次通过时间问题

作者：杨云霞

来源：数学理论与应用, 2018, 38(Z1): 54-64.

• 加权平均指数
• 跳-扩散模型
• 收益过程
• 首次通过时间
• 过冲
• 联合分布

本文将双指数跳扩散模型进行推广,提出加权平均指数跳-扩散模型.在该模型下,要研究期权的定价,需要研究首次通过时间.本文给出首次通过时间,并通过求解方程再结合鞅方法给出了首次通过时间与过冲、首次通过时间与收益过程的联合分布.

• 单位
  山西工程技术学院