基于双向LSTM的深圳成分指数的对比研究

作者：乔忠学

来源：产业创新研究, 2020, (14): 83-84.

• 双向LSTM
• 成分指数
• 研究

本文采用LSTM和双向LSTM模型对深圳成分指数进行研究和预测,选取时间节点为2017年11月15日到2020年5月9号交易日的共602个深成指日线收盘价数据,然后利用矩池云软硬件进行分析。经过实验研究发现,双向LSTM在这里效果相对于LSTM来讲没有优势,从而证明了股价信息流动的单向性。

• 单位
  江苏联合职业技术学院