关于n维正态分布线性函数服从正态分布的证明

作者：邢家省; 杨义川; 吴桑

来源：吉首大学学报(自然科学版), 2021, 42(03): 1-5.

DOI：10.13438/j.cnki.jdzk.2021.03.001

• n维正态分布
• n维标准正态分布
• 线性变换
• 线性函数

给出了n维正态分布的线性函数服从正态分布的证明方法.首先利用线性变换的传递性将n维正态分布的线性函数表示为n维标准正态分布的线性函数;然后利用相互独立的正态分布的线性函数服从正态分布这一性质,证明了n维正态分布的线性函数服从正态分布;最后简单证明了四维正态分布的四阶矩的一个性质.

• 单位
  北京航空航天大学