针对一类带有输入饱和的离散广义Markov跳变时滞系统,考虑转移概率部分未知以及系统状态不可测等因素,研究其有限时间H∞鲁棒控制问题。通过构建状态观测器完成状态反馈控制器的设计,给出了控制器存在的条件以及参数设计的方法,所得控制器能够保证闭环系统满足均方意义下的随机有限时间稳定。通过Matlab验证了方法的正确性和有效性。