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摘要
随着生活水平的提高,大量的流动资金被股民们投入股市,而沪深300指数可谓是中国股市的灯塔,是似于晴雨表的存在;采用何种方法对沪深300指数进行预测分析,其重要性不言而喻。本文意在将时间序列应用于指数进行分析,通过差分使数据平稳化并采用R语言辅助预测指数短期未来走势。本文最终确定选择使用ARIMA模型对原数据进行分析,虽局限于短期预测,存在模型短板,但拟合程度较好,对沪深300指数的预测具有积极意义。
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单位金融学院; 安徽财经大学
