经济政策不确定性对我国农产品价格的影响研究

作者：潘群星; 陈旭^*

来源：江苏农业科学, 2019, 47(15): 335-338.

DOI：10.15889/j.issn.1002-1302.2019.15.076

• 经济政策不确定性
• 农产品价格
• 溢出效应
• BEKK-GARCH模型

基于1998年1月至2019年3月我国经济政策不确定性指数以及玉米、大豆农产品的月度价格数据,分别运用Johansen协整检验、Granger因果关系检验和BEKK-GARCH模型,从长期和短期的角度探讨了不确定性因素对农产品价格的影响关系。实证结果发现:长期来看,我国经济政策不确定性能够主导农产品价格的走势,二者存在长期稳定的均衡关系;短期来看,经济和政策的不确定性对不同农产品的影响存在差异,不确定性指数仅对玉米具有单向的价格和波动溢出效应,但对大豆却没有任何溢出效应。

• 单位
  金融学院; 南京农业大学