针对混频数据，提出一种新的分析方法。首先把具有函数特征的高频数据看成是某个随机过程产生的函数，然后利用部分函数线性回归模型对混频数据进行分析，并根据金融高频数据的相依特征，提出基于残差协方差函数的模型估计改进方法。最后通过数值模拟和CPI预测实例与现有的部分函数线性回归模型及MIDAS模型进行对比分析，结果表明本文提出的改进方法的样本外预测精度最高。
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