条件矩约束下一阶自回归模型的参数经验似然推断

作者：彭毳鑫; 胡敏; 赵志文

来源：统计与决策, 2018, 34(21): 33-37.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2018.21.007

• 自回归模型
• 经验似然
• 正态分布
• 条件矩

文章讨论条件矩约束下自回归模型参数的估计问题。利用经验似然方法,给出了条件矩约束下自回归模型参数的估计,证明了估计量的极限分布为正态分布。在此基础上,通过随机模拟研究说明所给出的方法具有可行性。

• 单位
  数学学院; 吉林师范大学